Backtesting ist eine Methode zur Bewertung einer Handelsstrategie durch Anwendung auf historische Daten. Dabei wird die Strategie anhand von Finanzdaten aus der Vergangenheit simuliert, um ihre Rentabilität und ihr Risiko zu bewerten. Dieses Verfahren hilft den Händlern zu verstehen, wie sich die Strategie unter realen Handelsbedingungen entwickeln könnte, und gibt ihnen Hinweise, ob sie sie umsetzen oder verfeinern sollten. Backtesting ist entscheidend für die Ermittlung von Schwachstellen und die Verbesserung der Leistung algorithmischer Handelssysteme.